PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и AAPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^XCMP с AAPL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.49

AAPL:

0.15

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.84

AAPL:

0.32

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.12

AAPL:

1.04

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.51

AAPL:

0.06

Коэф-т Мартина

^XCMP:

1.67

AAPL:

0.19

Индекс Язвы

^XCMP:

7.38%

AAPL:

10.57%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.99%

AAPL:

33.12%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^XCMP:

-6.84%

AAPL:

-24.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.83%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 15.13% против 21.00% соответственно.

^XCMP

С начала года

-2.71%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-1.06%

1 год

11.51%

3 года

19.43%

5 лет

15.85%

10 лет

15.13%

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-14.85%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и AAPL

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и AAPL

Текущая волатильность для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) составляет 5.56%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...