PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCMP с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и AAPL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
851.90%
3,679.12%
^XCMP
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.27

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.55

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.08

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.28

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

^XCMP:

0.96

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

^XCMP:

7.04%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.09%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^XCMP:

-13.65%

AAPL:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -9.81%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции ^XCMP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.45% против 22.38% соответственно.

^XCMP

С начала года

-9.81%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-5.81%

1 год

9.91%

5 лет

15.86%

10 лет

14.45%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XCMP: 0.27
AAPL: 0.40
Коэффициент Сортино ^XCMP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XCMP: 0.55
AAPL: 0.78
Коэффициент Омега ^XCMP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XCMP: 1.08
AAPL: 1.11
Коэффициент Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XCMP: 0.28
AAPL: 0.38
Коэффициент Мартина ^XCMP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XCMP: 0.96
AAPL: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.40
^XCMP
AAPL

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и AAPL

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.65%
-19.11%
^XCMP
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и AAPL

Текущая волатильность для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) составляет 17.19%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
22.62%
^XCMP
AAPL